Содержание
Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала. Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки.
- Volume Spread Analysis – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи.
- И начать лучше с тем, что определиться, с какими именно таймфреймами трейдер хочет работать.
- Потом объем постепенно падает, а цена идет в противоположном направлении начатому движению.
- Падение (или рост) цены на большом объеме является более сильным сигналом того, что что-то в акции фундаментально изменилось.
Стрелка указывает на свечу с высоким объемом, она отмечает реакцию рынка в момент выступления главы ФРС. Обзор стратегий торговли по объемам, сделаем важное уведомление. Желтый цвет – торговый объем на рынке невелик, а значит – больших « движущих » денег в рынке в настоящий момент нет.
Наряду с техническим и фундаментальным анализами, отнюдь немаловажное значение имеют объемы совершаемых торгов. Даже контролируя свои эмоции и торгуя с соблюдением правил Money Management по проверенной стратегии, трейдеры на некоторых сделках теряют средства. Случается это в те моменты, когда на рынке появляются крупные участники (маркетмейкеры), оказывающие существенное влияние на происходящие события.
Поиск точек разворота тренда
Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно. Следующей по важности информацией в торговли по объемам является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками.
Классический индикатор технического анализа Volumes отчетливо отражает активность участников торгов. Высота каждого из столбцов зависит от количества совершенных сделок за определенный временной интервал (в данном случае за четыре часа). Чем выше столбец — тем больше тиков и обновлений котировок за это время. Прибыльный трейдинг на Forex предусматривает полное понимание и изучение рынка, а также сил, которые оказывают на него существенное влияние.
Вряд ли индикаторы VSA могут стоять в основе торговой системы, однако анализ объемов с их помощью – ее необходимая составляющая. Инструменты VSA можно свободно комбинировать с практически всеми видами индикаторов, включать в работу с любой стратегией, используя как фильтр «ложных» сигналов. Освоив все правила торговли по объемам, можно быть вполне успешным игроком с постоянной прибылью в кармане. Возможно вы никогда не посещали школу танцев и вам не удастся никого впечатлить на танцполе.
На верхнем графике вы можете наблюдать, как нисходящему рыночному движению 17 августа и восходящему движению 22 августа предшествовали два дня консолидации. Это не означает, что двух дней всегда будет достаточно, ведь порой подобная подготовка может продолжаться неделю и дольше. Индикатор Volume/Объем — это данные о количестве заключенных сделок, представленные в виде вертикальной гистограммы расположенной под графиком цены.
Появление высоких объемов указывает на интерес институциональных игроков, а это значит, что их крупный капитал вышел на танцпол и вечеринка начинается. По мере того, как институциональные «ди-джеи» начинают уменьшать торговые объемы, моментум замедляется, а рынок в итоге начинает консолидироваться. Хорошие ди-джеи всегда знают, когда следует повышать или понижать интенсивность звучащей музыки делая это несколько раз в течение одного выступления.
- На любом финансовом рынке есть «топливо для мопедов», «топливо для микроавтобусов» и наконец «топливо для гоночных автомобилей».
- Продажа в данном контексте является продажей по цене спроса в стакане или по рынку, а покупкой – сделка, проходящая по цене предложения в стакане или по рынку.
- Фактически, отчет становится катализатором движения рынка.
- Подобную информацию предоставляет своим клиентам любой брокер посредством торгового терминала МТ4.
Не удивительно, что рыночные движения 17 и 22 августа начинаются при возврате цены в диапазоны максимального объема 16 и 21 августа. Одним из залогов успеха в гонке является скорость, но чем она выше, тем выше и риск. Гоночным заездам, даже таким коротким как в дрэг-рейсинге, предшествуют дни подготовки автомобиля и проверка исправности всех его элементов для снижения возможных рисков. Это же применимо и к финансовым рынкам, когда в преддверии направленных рыночных движений происходят периоды консолидации. Для большинства трейдеров не станет секретом, что в периоды консолидации институциональные игроки готовят свои лимитные ордера к будущей «рыночной гонке».
Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1. На дневных графиках торговля по объемам на Форекс не показывает хороших результатов, поэтому эта стратегия будет особенно интересна тем трейдерам, кто торгует внутри дня. Трейдер должен запомнить, что сильный тренд всегда подтверждается торговым объемом. Резкий скачок объема обычно приводит к развороту тренда.
В этой статье мы остановимся на тиковых объемах и рассмотрим наиболее популярный индикатор, позволяющий их проанализировать, – Better Volume. К сожалению, точную информацию об абсолютных объемах торгов на валютном рынке найти не получится. Это связано с децентрализованным характером рынка – всех участников торгов просто физически невозможно учесть.
Торговля на Форекс с помощью объемов
Это очень нервирует, когда делаешь правильный прогноз, но все равно получаешь убыток. Все потому, что множество трейдеров (как будто сговорившись) устанавливают свои стоп-лоссы в очевидных местах. Оперируя перечисленными фактами, трейдер приходит к выводу, что рынок имеет меньше шансов пробить уровень POC около 149,5-150, а скорее всего пойдет выше. Так обосновывается вход в позицию long после открытия рынка 1 апреля. Как трейдеру понять, что происходит действительный разворот от круглого уровня поддержки 150 рублей с возвратом в действующий на старших периодах диапазон? В каждом примере мы не рассматриваем общий контекст рынка.
Чтобы освоить торговлю по объемам на рынке Форекс, необходимо освоить все особенности каждого инструмента. Важно понимать факторы, влияющие на движения той или иной валютной пары или драгметалла. Важно также научиться правильно определять направление тренда. Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.
Технический анализ
Стрелка указывает, как истончается хвост вниз на кластерах. Объем показывает, как движется рынок – чем больше объем, тем легче решить, когда покупать или продавать (по объему нет разницы между медвежьим и бычьим рынками). Объем предшествует ценовому действию, вот несколько общих шагов, которые необходимо предпринять, прежде чем принимать торговые решения. Вы когда-нибудь задумывались, что может срочный рынок иметь общего с танцами? Да, порой полезно отвлекаться от трейдинга, чтобы восстановить концентрацию внимания и свою психическую энергию после волатильной торговой сессии.
Когда руки ди-джея заняты управлением микшерным пультом, нужно быть готовым к изменению громкости, а возможно и смене темпа музыки. При совершении 20 сделок по 1 USD, индикатор отобразит 20 тиков (изменений цены за определенный период). Если же будет совершена 1 сделка на сумму 20 USD, инструмент отразит ее одним тиком. В денежном выражении обе сделки равны, но показания индикатора различны.
Например, резкий скачок объема может свидетельствовать о начале разворота. График индикаторов рыночных объемов можно анализировать отдельно от цены. На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник». Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения.
Новый подход к финансовым рынкам
Любое ценовое движение более значимо, если оно сопровождается относительно большим объемом + слабым объемом. Не все типы объемов могут влиять на сделку, это объем крупных денежных средств, которые торгуются в течение одного дня, и сильно влияет на рынок. Объем торгов – это количество ценных бумаг, торгуемых за определенное время. Чем выше объем, тем выше степень давления, что в зависимости от количества нюансов может указывать на начало тренда.
Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Объем торгов использовать, как сигнал к открытию позиции не стоит. Он является важной характеристикой, которая позволяет лучше понимать настроения трейдеров, поэтому он хорошо работает вместе с другими техническими и фундаментальными инструментами. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи. А здесь покажем, как VSA анализ могут использовать трейдеры Форекс сразу без подробного изучения теории.
А также – схождению на нет текущего направления тренда. После того, как произошло сильное накопление определенных открытых ордеров (это так называемые зоны перекупленности и перепроданности) случается разворот рынка в противоположную сторону. Такая ситуация приносит игроку, ее спровоцировавшему, большие доходы от подобного разворота. Существуют стратегии, которые позволяют спрогнозировать подобные ситуации на рынке. Оптимизировав свою торговлю, подстроив ее под работу крупного участника, трейдер, имеющий небольшой депозит может получить свою прибыль.
Крупные игроки вбрасывают в рынок огромное количество денег – и курс под их влиянием движется в нужную им сторону. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта.
Ваши опасения вполне оправданы, так как помимо мелких трейдеров на рынке присутствуют маркет-мейкеры – крупные игроки с многомиллионным состоянием. Они видят скопление ордеров на важных ценовых уровнях и буквально двигают рынок в нужном им направлении, создавая ложные пробои уровней. В результате срабатывают отложенные ордера трейдеров, а рынок внезапно разворачивается и уходит в другом направлении, выбивая их стоп-лоссы и принося огромные прибыли маркет-мейкерам. Однако существует специальная методика, которая позволит вам отслеживать на графике действия маркет-мейкеров и следовать за ними, извлекая из этого дополнительную прибыль. Такая методика получила название VSA – торговля по объемам на Форекс.
